Qualificação de mestrado do discente Eduardo Chagas, dia 12/05, as 14:00

Qualificação de mestrado do discente Eduardo Chagas, dia 12/05, as 14:00.

Título: Modelo de Otimização de Portfólios Restrito Usando MAD: Um Estudo do Impacto das Restrições
Data: 12/05/2022
Hora: 14:00
Link: https://meet.google.com/gsu-varq-hvu
Resumo: Observa-se na literatura, um grande esforço no desenvolvimento dos modelos de otimização de portfólios. Ao longo dos trabalhos, nota-se, um grande esforço da comunidade cientifica para se buscar melhores modelos de mensuração de risco ao mesmo tempo em que se buscam adicionar restrições que tornar os modelos mais próximos de uma aplicação prática pelos investidores. Entretanto, modelos de mensuração de risco mais elaborados e novas restrições tendem a tornar os modelos de otimização mais complexos se fazendo necessário buscar um equilíbrio entre um modelo mais realístico e um tempo de execução computacional que seja aceitável. Nesse trabalho é apresentado um modelo de otimização de portfólios usando o MAD sujeito as restrições de cardinalidade e de fronteira. Nos testes, procurou-se mensurar o impacto de cada restrição individualmente na qualidade das fronteiras Pareto e no tempo de execução do algoritmo, notando-se que enquanto a restrição de cardinalidade apresentou um impacto significativo nessas métricas a restrição de fronteira não teve um impacto relevante.